ma_short和ma_long是否存在相对性
来源：4-4 什么是均线策略
xfcy_晓风残月
2021-05-04
金叉、死叉的相对性：
还是看五粮液这支票，所举的例子是用ma5和ma10相比的，按照金叉的理论，买入点会相对滞后，卖出点同样相对滞后，那么问题来了：
- ma_short和ma_long是否存在相对性，按照股票T+1的交易规则，我们最小的时间颗粒度可以控制在1day，暨ma_short=1day，但是1day计算ma显然是不合理的，所以ma_short=2days | 3days是否比较合理？
- ma_long的寻找方法我认为需要大量的数据去进行统计，从板块到个股全面考察找到最优解而不是唯一解，所以ma_long在这里就应该是机器学习范畴？
- 如果金叉、死叉理论没错的话，研究方向就可以放在第2点了呢？
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2回答
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是的，进一步就是利用机器学习循环跑参数，找到最优值，这个最优值一定是跟着整体行情、投资品自身周期走的，基于大量的投资标的测试，才可能得到一个概率上的整体的最优参数。
00 -
犹豫3秒
2023-05-29
我也觉得。这个完全有滞后性。他这个赌的概率问题。金叉就是赌他涨的多。但是我发现死叉买。这个操作不太合理，
这个策略应该是。金叉。买入。在可以赚的比例出手。不应该等到 死叉卖。这样基本都会亏。死叉。很有可能比金叉低很多00
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