用下面的代码跑，测得最后没搞明白，返回的买入信号超过设置的 前N个收益率

def get_top_stocks(data, top_n=4):
    '''
    找到n个的极值，并转换为交易信号
    :param data:
    :param top_n:最佳 和 最差 组合分别的个数
    :return: 买入卖出信号的整合表
    '''
    # 交易信号容器
    buy_signal = pd.DataFrame(index=data.index, columns=data.columns)
    sell_signal = pd.DataFrame(index=data.index, columns=data.columns)

    for index, row in data.iterrows(): # 遍历每行数据
        buy_signal.loc[index] = row.isin(row.nlargest(top_n)).astype(int) # 形成并合并买入信号
        
        # 查找出错日期
        if index in pd.to_datetime(['2008-06-30', '2008-08-31']):
            for i in row.nlargest(top_n): 
            
		        # 打印前N 收益率
                a = row.nlargest(top_n) 
                print(a)
                # 大于前n 买入信号
                a = row.isin(row.nlargest(top_n))[row.isin(row.nlargest(top_n)) != 0] 
                print(a)
    exit()