不是用周四买入周一卖出的策略来计算最大回撤？

来源：3-9 计算风险指标：最大回撤

慕粉13427549741

2021-12-02

这节课的例子好像不是用周四买入周一卖出的策略来计算最大回撤？

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1回答

DeltaF

2021-12-02

好像不是我有点忘记了，因为如果要算最大回撤的话得把每天的计算出来，当时周一周四策略，我用了一个比较讨巧的简单的方式实现了

慕粉13427549741

用周四周一策略的话，空仓是不用计算回撤的（其实也有，等于上次卖出时的回撤），持仓时的最大回撤应该是(过去高点的收益-当前收益)/过去高点收益，不一定等于个股的最大回撤，空仓的时候有可能躲过了个股的最高点或最低点

2021-12-02

共1条回复

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