sma均线计算为何是[4,-4]？
来源：4-1 基于Numpy股价统计分析实战
慕容3139001
2023-01-24
老师在sma计算中写道“sma = np.convolve(weights,end_price)[N-1:-N+1]”。请问，为什么要将 np.convolve(weights,end_price)的取值限定在[N-1:-N+1]呢？以N=5为例，[4,-4]中的起始4能理解，因为是5日均价，从第五天才开始有，那后面为何是-4呢？
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2回答
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meteor2022
2023-01-27
[N-1:-N+1]这块实际上和卷积的计算原理有关。
weights 为1*N矩阵，end_price为1*M矩阵，M > N
案例中我们实现的是full-mode卷积，该模式的全部结果返回N+M-1维的数组。
根据卷积的运算结果只有在[N-1:-N+1]时，才会weights中所有的元素都被计算到，也就是N日的EMA。
两个一维矩阵的卷积计算原理，这篇资料说的很详细，可以参考https://blog.csdn.net/weixin_41584472/article/details/126134540
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meteor2022
2023-01-25
多谢你的反馈你，你说的问题我核算一下，后面给你反馈00
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