缺失值能随便用0填补吗？

来源：13-14 量化交易策略实战--逆三因子量化交易策略-代码实战

慕容3139001

2023-03-26

有这么一行代码vroc.fillna(0,inplace=True)。
至少存在这么个大问题：
当你用0填补缺失值时，后面进行升序排列，那么，这几个为0的股票就有可能排在前面，从而被选中买入。然而，这几个股票在该情绪指标上是缺失的，这就等于这几只买入的股票没有考虑到该情绪指标。

你不仔细想想吗就填？能填吗？
缺失值的填补向来是个大问题，怎么能随意填补呢？你仔细想想吧！尤其是这里的！
务必正面回答！
谢谢！

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1回答

meteor2022

2023-03-26

请你仔细阅读一下聚宽量化平台对于VROC12因子的算法再发表评论：

VROC12成交量减N日前的成交量，再除以N日前的成交量，放大100倍，得到VROC值，n=12

所以VROC的值域范围是[-100,+100]，取0是相当于剔除这些没有情绪指标的股票。

慕容3139001

meteor2022

[-100，+100]当然包括0，取值为0，怎么叫剔除呢？

2023-04-01

共3条回复

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