关于计算cum_profit的问题

来源：4-6 双均线策略：计算信号收益率

xfcy_晓风残月

2021-04-21

Hi DeltaF:
关于本节有一个问题向您请教，视频中的计算cum_profit()是基于卖出信号（signal == -1）计算出来的，但是profit_pct()又是基于买入卖出信号(signal == 1 | signal == -1)计算的，我的理解如下，请老师判断：

profit_pct() # 计算浮动盈亏比 在这里可以理解成：
- 设：买入信号产生时以当天收盘价买入为buy
- 设：卖出信号产生时以当天收盘价卖出为sell
- 根据公式得出pct:
  $\frac{sell - buy}{buy}$
cum_profit() # 计算累积收益率在这里可以理解成：
- 设：买入信号产生时以当天收盘价买入为buy
- 设：卖出信号产生时以当天收盘价卖出为sell
- 设：基础单位为1
- 根据公式可以得出cum:
  $\prod(1 + \frac{sell - buy}{buy}) -1$
根据视频中的讲解，cum 就被抽象成了：
- 设：卖出信号为sell
- 设：上一卖出信号为exsell
- 根据公式得出视频中的cum:
  $\prod(1 + \frac{sell - exsell}{exsell} - 1)$

以下是视频的结果：

05:10截图

以下是我的计算结果：

自己代码运行结果

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1回答

xfcy_晓风残月

提问者

2021-04-22

//img.mukewang.com/szimg/60811164095ed00c15872245.jpg

# 发现3个BUG：

1. signal整理时，应该将周期内的第一个-1（卖出）信号删除，添加以下代码：

# 删除首行是-1的行，因为在这个周期内假设是不持仓的
first_signal = data.iloc[0]["signal"]
if first_signal == -1:
    data.drop(data.iloc[0].name, inplace=True)

2. 根据close计算的累积收益率和根据浮动盈亏比计算的累积收益率是不同的，代码如下：

 # --------------根据close算出来的浮动盈亏再计算的累积收益率------------------ #
def cum_prof(data: pd.DataFrame):
    """
    计算累积收益率(以单位1为基数上涨)
    公式：  (1 + 当天收益率)的累积 - 1
    :param data:
    :return:
    """
    # data["gross_profit"] = (data["profit_pct"] + 1).cumprod()
    data["cum_profit"] = pd.DataFrame(1 + data["close"].pct_change()).cumprod() - 1
    return data
    
 # --------------根据已计算出来的浮动盈亏计算的累积收益率------------------ #
 def cum_prof_by_pct(data: pd.DataFrame):
    """
    data中必须含有profit_pct向量
    :param data:
    :return:
    """
    data["cum_profit_pct"] = pd.DataFrame(1 + data["profit_pct"]).cumprod() - 1
    return data

第3个bug正在验证中，之后上代码，请DeltaF老师指导。

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