最大回撤率计算结果有异议
来源:3-9 计算风险指标:最大回撤

weixin_慕雪6047608
2021-07-10
输入正文

老师,你好,以平安股份为例,框选30天的日期范围,截止到2月26号,最小开盘价为20.01,最大开盘价24.76, 最大回撤比是 20.01/24.76-1=-0.1918
但是用视频中演示的代码,跟这个计算结果是不一致的,以下是我的代码分析,老师你看看是否正确:
```
window = 30 # 252表示一年内的工作日天数 # 计算时间周期内最大的收盘价 data['rolli_max'] = data['close'].rolling(window=window,min_periods=1).max() # 计算当天的回撤比 (当天值-峰值)/峰值 = 当天值/峰值 -1 data['daily_dd'] = data['close']/data['rolli_max'] -1 #选择时间周期内最大的回撤比(只是绝对值最大,实际上是最小值) # data['max_dd'] = data['daily_dd'].rolling(window=window,min_periods=1).min() #视频演示代码 data['rolli_min'] = data['close'].rolling(window=window, min_periods=1).min() data['max_dd'] = data['rolli_min']/data['rolli_max'] -1 return data
```
视频中演示的,取最大回撤比,是拿每天的回撤比做比较找出最小的,但是有一点没有考虑到,每一天在计算回撤比的时候,时间窗口大小虽然一样,但时间窗口所框选的范围是不一样的,这就相当于没有在一个固定时间窗口内查找谷值。
写回答
1回答
-
DeltaF
2021-07-20
可以利用起始时间去框定时间范围,比较的时候也一样,这样时间轴就是一直的。结果差异不大的话,比如1-3个点这样,问题不大。因为股票数据直接拿的前复权数据,随着时间,原始的价格数据会有变化。
00
相似问题
和老师计算的结果完全不同
回答 3
照搬测试结果大相径庭
回答 4