关于analyze_factor函数的问题。

来源：12-2 量化因子分析--自定义因子实战

慕容3139001

2023-03-09

（1）请问analyze_factor函数中，quantiles指的是什么的分位数？
（2）weight_method计算分位数收益时，究竟这两种方法（平均加权&市值加权）是怎么计算的？
（3）出来的三列结果中，period1 5 10 三列分别是什么意思？

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1回答

meteor2022

2023-03-10

1.quantiles指的是分位数数量，默认为5

2.weight_method两种算法都是权重算法，一种是等权，即权重按照数量平均；另一种根据标的市值比例计算权重

3.periods指调仓周期，periods 1 5 10代表调仓时间为调仓天数为1 5 10

meteor2022

慕容3139001

1.聚宽的分位数有5分位也有8分位，默认是5，一般来说1分位因子值最小，排名最低；5分位因子值最大，排名最高；举例，如果为5分位，那么1分位排名后80%；5分位排名前20% 2.看分位数的目的是为了综合衡量这个因子在不同策略场景下的表现，详细交流已在群里回复 3.没看到具体矩阵，推测是收益情况。

2023-03-11

共2条回复

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