关于winsorize的问题
来源:13-14 量化交易策略实战--逆三因子量化交易策略-代码实战

慕容3139001
2023-03-26
winsorize(standardlize(sizes.iloc[0,:].values,inf2nan=True,axis=1), qrange=[0.05,0.93],inclusive=True,inf2nan=True,axis=1)
(1)在上面代码中,标准化已经把inf和nan过滤掉了,为什么下面还要再过滤一次inf和nan?完全没有必要啊
(2)inclusive=TRUE,是什么意思?
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1回答
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meteor2022
2023-03-26
inclusive=True表示是否将位于边界之外的值替换为边界值,默认为 True。如果为 True,则将边界之外的值替换为边界值。
standardlize的inf2nan: 是否将 np.inf 和 -np.inf 替换成 np.nan
winsorize的inf2nan: 是否将 np.inf 和 -np.inf 替换成 np.nan,默认为 True如果为 True,在缩尾之前会先将 np.inf 和 -np.inf 替换成 np.nan,缩尾的时候不会考虑 np.nan,否则 inf 被认为是在上界之上,-inf 被认为在下界之下。
032023-04-01
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