关于winsorize的问题

来源:13-14 量化交易策略实战--逆三因子量化交易策略-代码实战

慕容3139001

2023-03-26

winsorize(standardlize(sizes.iloc[0,:].values,inf2nan=True,axis=1), qrange=[0.05,0.93],inclusive=True,inf2nan=True,axis=1)

(1)在上面代码中,标准化已经把inf和nan过滤掉了,为什么下面还要再过滤一次inf和nan?完全没有必要啊
(2)inclusive=TRUE,是什么意思?

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1回答

meteor2022

2023-03-26

inclusive=True表示是否将位于边界之外的值替换为边界值,默认为 True。如果为 True,则将边界之外的值替换为边界值。

standardlizeinf2nan: 是否将 np.inf 和 -np.inf 替换成 np.nan

winsorize的inf2nan: 是否将 np.inf 和 -np.inf 替换成 np.nan,默认为 True如果为 True,在缩尾之前会先将 np.inf 和 -np.inf 替换成 np.nan,缩尾的时候不会考虑 np.nan,否则 inf 被认为是在上界之上,-inf 被认为在下界之下。


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慕容3139001
回复
meteor2022
你告诉我过滤nan的代码是哪个?inf2nan是过滤吗?显然不是。你自己有没有搞清楚啊!?
2023-04-01
共3条回复

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