关于投资组合问题

来源：5-6 动量策略：计算组合收益率（等权重）

慕粉13276915582

2021-06-14

相关截图:

你好，老师请教一下，signal在二月最后一天信号是-1，也就是说不会在三月持有这个股票把，那计算三月一整个月的收益率时候，不是不应该放进来嘛而是应该是计算持有的signal为1的股票的投资收益率，不知道是不是我理解的不对

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3回答

回来的鱼

2021-09-25

老师，关于投资组合计算收益率的问题，如果出现了-1信号，那么意味着该只股票就要被卖出，那计算收益的时候，再用-1去乘以下个月的收益率，进行累加，是不是有问题？这一块始终有些疑问，盼解答

weixin_慕勒2049893

2022-07-19

请问这里的-1信号是做空的意思吗？如果我们不考虑做空，每个月重新等权分配金额给到赢家组，是不是就是只算信号点1的下个月收益率的均值就行？

DeltaF

2021-06-16

我来看一下，有returns截图吗？

按理是：如果信号日信号为1就进行买入，并计算接下去n个月的涨跌幅，这个涨跌幅就约等于买入的收益率了，不考虑滑点手续费什么的话

慕粉13276915582

应该说是signal 是-1 代码体现为也可以买入，我这两天想了下，意思是老师之前说的卖空？

2021-06-16

共1条回复

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