关于投资组合计算收益的问题

来源：5-6 动量策略：计算组合收益率（等权重）

回来的鱼

2021-09-25

老师，关于投资组合计算收益率的问题，如果出现了-1信号，那么意味着该只股票就要被卖出，那计算收益的时候，再用-1去乘以下个月的收益率，进行累加，是不是有问题？这一块始终有些疑问，盼解答

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2回答

犹豫3秒

2023-06-01

我也这么觉得。不同股票的收益率。通过信号去乘股票收益率。这个逻辑上就不通啊。

通常情况下，交易信号（signal）应该与股票收益率（returns）进行加权相乘，而不是简单地乘以收益率。

DeltaF

2021-11-25

没太理解，-1那行代表的是平仓后的收益率

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1986 学习 · 405 问题

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