请问，这里的lamb是什么意思？为什么要取值10000呢？

来源：13-11 量化交易策略实战--大小盘轮动策略（中）

慕容3139001

2023-03-25

请问，这个代码中，cycle, trend = sm.tsa.filters.hpfilter(diff, lamb=10000)
lamb是什么意思？为什么要取值10000呢？

谢谢！

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1回答

meteor2022

2023-03-26

HP滤波指Hodrick-Prescott滤波，著名的数据平滑处理算法。lamb为其平滑参数，一般月频数据取10000~12600，我这里试下来10000效果比较好

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