请问，这里出来的cycle和trend等于什么

来源：13-11 量化交易策略实战--大小盘轮动策略（中）

慕容3139001

2023-03-25

cycle, trend = sm.tsa.filters.hpfilter(diff, lamb=10000)
请问，这里出来的cycle和trend分别等于什么？
谢谢

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1回答

meteor2022

2023-03-26

cycle和trend就分别是hp滤波得到的周期项和趋势项，HP滤波主要应用还是在于提取经济周期，

周期项表示，经济周期波动频率高低低、波动周期长短，整体表现是否稳定；

趋势项表示，经济活动上涨，下跌趋势

详情参考：

[1] Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar US business cycles: an empirical investigation. Journal of Money, credit, and Banking, 1-16.

[2] Ravn, M. O., & Uhlig, H. (2002). On adjusting the Hodrick-Prescott filter for the frequency of observations. Review of economics and statistics, 84(2), 371-376.

[3]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1695541856122003438&wfr=spider&for=pc

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